O Banco Central Europeu terá dado a si mesmo, de forma discreta, até quatro anos para fechar a revisão dos modelos de risco dos maiores bancos da zona euro, que pode obrigar a novos aumentos de capital, quando inicialmente esperava terminar o projeto em apenas um a dois anos.

A notícia é avançada pelo jornal económico britânico Financial Times, que diz ter tido acesso a documentos do BCE que expressam essa intenção de terminar em apenas quatro anos, mas até os especialistas das empresas que estão a tentar ganhar o contrato para este projeto dizem que o processo pode demorar mais que quatro anos.

Os modelos de avaliação de risco internos dos bancos são cruciais para calcular os ativos ponderados por risco, usado para calcular os rácios de capital dos bancos. Quanto menor for o risco associado aos ativos, melhores são os rácios de capital.

Apesar de serem os reguladores a aprovarem estes modelos, a verdade é que existem grandes diferenças ente os modelos utilizados por cada um dos bancos. A heterogeneidade entre estes modelos foi precisamente a razão que levou o BCE a querer fazer uma revisão profunda do sistema, com o intuito de eliminar anomalias, pelo menos entre os 123 bancos que começou a supervisionar diretamente.

Estes 123 bancos têm mais de 7.000 modelos de avaliação de risco, o que faz com que o BCE não tenha uma tarefa fácil em mãos. Como acontece em muitos outros projetos de grande dimensão, o trabalho técnico deverá ser entregue a empresas de consultoria externas.