Caixa Geral de Depósitos, BPI e BCP já tiveram informação preliminar sobre os seus resultados nos testes de stress que estão a ser realizados pela Autoridade Bancária Europeia e pelo Banco Central Europeu. Os resultados serão publicados no dia 26 de outubro.
Segundo fonte comunitária citada pela Lusa, entre 29 setembro e 10 outubro, responsáveis dos supervisores nacionais e do Banco Central Europeu (BCE) tiveram reuniões com todos os bancos europeus sujeitos aos testes de resistência e à avaliação de ativos, tendo sido “partilhados os resultados preliminares”.
Apesar de os bancos já conhecerem parte dos resultados, de acordo com a mesma fonte, a informação a que tiveram acesso não foi completa e não conhecem designadamente os impactos nos seus rácios de capital dos testes de ‘stress’. Após essas reuniões, cada banco teve dois dias para apresentar comentários sobre a informação recebida.
A Lusa contactou o Banco de Portugal, que disse que não faz comentários sobre eventuais reuniões com as instituições supervisionadas.
Os testes de ‘stress’ e a avaliação da qualidade dos ativos, feitos em conjunto entre o BCE a a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla original), abarcam mais de 100 bancos de 22 países europeus. Os resultados serão divulgados no domingo 26 de outubro, ao início da tarde, sendo então conhecido como se saíram a Caixa Geral de Depósitos, o BPI e o BCP.
Já quanto ao Novo Banco, que substituiu o BES nestes ‘exames’ após o resgate do verão, não há qualquer indicação de data para a divulgação dos seus resultados.
Os testes de ‘stress’, em que estão envolvidos mais de 6.000 peritos, baseiam-se nos balanços dos bancos à data de 31 de dezembro de 2013 e avaliam a capacidade de resistência dos seus rácios de capital perante cenários económico e financeiros adversos.
O objetivo dos novos ‘exames’ é recuperar a confiança na banca europeia, antes de o Banco Central Europeu assumir, a partir de novembro, a supervisão única direta dos maiores bancos da zona euro.
Os resultados finais dos testes distinguirão entre os défices de capital na avaliação da qualidade dos ativos e os produzidos nos cenários base e adverso da prova de resistência.
Os bancos têm seis meses para preencher quaisquer falhas de capital reveladas pela avaliação da qualidade dos ativos ou pelos testes de stress no cenário base, um período prorrogado até nove meses se as falhas surgirem apenas no cenário extremo.
O que vai ser testado?
Para passarem nos testes, os bancos deverão dispor de um rácio de capital “Common Equity Tier 1” (CET1) mínimo de 8% no cenário base e de 5,5% no cenário adverso.
Em abril, a EBA anunciou que, no caso da banca portuguesa, os testes de ‘stress’ incluirão um cenário adverso no qual o Produto Interno Bruto (PIB) se contrai 0,8% este ano, 2,3% em 2015 e 1,1% em 2016.
Além da queda da economia, os bancos serão colocados perante um aumento dos juros da dívida soberana a dez anos (para 7,4% este ano, 7,1% em 2015 e 7,2% em 2016) e subida da taxa de desemprego (17,2% este ano, 18,2% em 2015 e 17,3% em 2016). Quanto à inflação, no cenário virtual adverso esta será de 0,7% este ano, 0,1% em 2015 e menos 0,7% em 2016.
O cenário adverso contempla também um novo problema no mercado imobiliário, no qual os preços dos imóveis sofreriam em Portugal uma correção de 3,1% este ano e de 5% em 2015 e em 2016.
Os testes de ‘stress’ foram introduzidos depois da crise financeira de 2007-2008 para assegurar a solvência da banca comunitária.
Os últimos foram realizados em 2011 pela EBA, tendo chumbado oito dos 90 bancos examinados. No entanto, foram criticados por não terem conseguido detetar as falhas de determinados bancos. Por exemplo, o banco franco-belga Dexia passou os testes de ‘stress’ de 2011 antes de ter ficado à beira da insolvência.
