Banca

Quantos chumbos houve, mesmo, nos testes de stress?

Houve 25 chumbos nos testes de stress. Destes, só 16 não teriam o rácio de capital mínimo no cenário de base previsto para a economia. E, dos 25, só oito não ainda não garantiram o capital necessário.

Mario Draghi "chumbou" 25 bancos. Mas o número real de bancos que terão de reforçar capitais será bem menor.

AFP/Getty Images

Os testes de stress à banca da zona euro resultaram em 25 chumbos num universo de 130 bancos analisados. Chumbos que significam que o banco não conservaria um rácio de solvabilidade de 5,5% – o mínimo exigido – no cenário económico adverso simulado pelo Banco Central Europeu (BCE). Mas, entre esses, apenas oito não garantiram já a cobertura das insuficiências detetadas, quatro dos quais são italianos, escreve a Bloomberg.

O BCP é um dos casos em que o BCE encontrou uma insuficiência significativa no capital do banco, num cenário em que a economia mergulhasse de novo em crise profunda nos próximos anos. Ainda assim, tendo em conta que a “fotografia” aos balanços dos bancos foi tirada a 31 de dezembro de 2013, o banco já tomou medidas que – carecendo ainda de aprovação por parte do Mecanismo Único de Supervisão – garantem que não será necessário reforçar os capitais próprios, através de novo aumento de capital ou venda de ativos.

Em casos como o Eurobank e o National Bank of Greece, que no cenário adverso ficariam com rácios de capital “core Tier 1” negativos, o BCE indica, em rodapé, que esta insuficiência se deve ao facto de se tratar de uma “projeção estática do balanço”.

Na mesma situação do BCP estão mais 11 bancos. Este grupo não deverá ter de angariar mais capital além dos 15 mil milhões de euros já obtidos desde o início do ano e que não foram contabilizados no resultado final do exame. Mas, olhando para as “letrinhas pequenas” do quadro divulgado pelo BCE, conclui-se que o número de bancos que terá, efetivamente, de angariar novo capital é bem menor do que os 13 bancos que não pertencem ao grupo do BCP.

Em casos como o Eurobank e o National Bank of Greece, que no cenário adverso ficariam com rácios de capital “core Tier 1” negativos, o BCE indica, em rodapé, que esta insuficiência se deve ao facto de se tratar de uma “projeção estática do balanço” e que, numa análise “dinâmica, estes bancos têm insuficiências de capital praticamente inexistentes ou nulas tendo em conta o capital líquido já angariado”.

Existem oito bancos que terão de reforçar os capitais num total de 6,35 mil milhões de euros, calcula a Bloomberg.

Também o Dexia não terá necessidade de avançar com reforço de capitais, pela resolução imposta ao banco e que beneficia de garantia estatal. A salvo estão também os eslovenos Nova KBW e Nova Ljubljanska banka, cujas medidas de reestruturação já melhoraram a rendibilidade e, portanto, há a possibilidade de reter lucros e cobrir, desta forma, a insuficiência registada.

Existem, assim, oito bancos que terão de reforçar os capitais num total de 6,35 mil milhões de euros, calcula a Bloomberg. Isto para superar o rácio mínimo no cenário adverso. Já no cenário de base, aquele que simula o impacto nos bancos das atuais projeções económicas até 2016, apenas 16 bancos não cumpririam os 8% exigidos para o rácio de capital “core Tier 1”.

O objetivo dos testes de stress era a “transparência e o conhecimento total por parte dos investidores acerca dos balanços dos bancos”.

Danièle Nouy, a presidente do Mecanismo Único de Supervisão, afirmou, durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados, no domingo, que “este exercício não era uma questão de saber quantos bancos chumbariam”. O objetivo dos testes de stress era a “transparência e o conhecimento total por parte dos investidores acerca dos balanços dos bancos”. O Mecanismo Único de Supervisão assume, no próximo dia 4 de novembro, a supervisão direta dos maiores bancos da zona euro.

Veja aqui a lista completa dos bancos que falharam os testes de stress, a partir do comunicado do BCE. Clique na imagem para ampliar.

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Conheça a lista de bancos que não atingiriam, em 2016, o rácio mínimo de 8% no cenário de base, ou seja, na evolução da economia mais provável na opinião do BCE.

  • Cooperative Central Bank (-3,2%)
  • Eurobank (2,0%)
  • Banca Carige (2,3%)
  • National Bank of Greece (5,7%)
  • C.R.H. – Caisse de Refinancement de l’Habitat (5,7%)
  • Veneto Banca (5,8%)
  • Münchener Hypothekenbank (5,8%)
  • Monte dei Paschi di Siena (6,0%)
  • Hellenic Bank (6,2%)
  • Banca Popolare di Milano (6,5%)
  • Banco Popolare (6,7%)
  • Credito Valtellinese (6,9%)
  • Oesterreichischer Volksbanken-Verbund (7,2%)
  • Banca Popolare di Sondrio (7,2%)
  • Banca Popolare di Vicenza (7,5%)
  • Bank of Cyprus (7,7%)

 

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