O BCP é o único banco português entre os 25 bancos da zona euro que chumbaram nos testes de stress do BCE. O banco ficaria com um rácio de capital de 3% no cenário adverso. BPI e Caixa Geral de Depósitos passam com 11,6% e 6,1%, respetivamente.
O teste de stress do BCE identificou um défice de capitais próprios de 1.137 milhões de euros. É essa a diferença entre o rácio de capital com que o BCP ficaria num cenário de crise económica até 2016 – de 3% – e os 5,5% exigidos no teste. Um teste que, recorde-se, parte dos dados obtidos pelo BCE numa “fotografia” que tirou aos balanços dos bancos da 31 de dezembro de 2013.
Apesar do chumbo, o Banco de Portugal indica que o BCP “já identificou um conjunto de medidas para cobrir integralmente a diferença apurada, as quais serão agora incorporadas no plano de capitalização a apresentar ao Banco Central Europeu tal como previsto no exercício”, informa o Banco de Portugal em comunicado. O BCP também já garantiu, entretanto, estar “confiante” de que não serão necessárias de reforço de capital.
“É de salientar, no caso específico do BCP, o facto de o teste de esforço não ter permitido captar a globalidade da trajetória positiva decorrente da implementação do plano de reestruturação negociado com a Comissão Europeia, nem tomar em consideração medidas que o banco poderia adotar caso o cenário adverso se materializasse efetivamente”, nota o comunicado.
No cenário macroeconómico central do BCE, o BCP ficaria em 2016 com um rácio de 8,8%, que compara com os 10,3% de rácio “core Tier 1” verificado pelo BCE a 31 de dezembro de 2013. O resultado no cenário base é superior aos 8% exigidos pelo BCE.
BPI e CGD passam com rácios acima do mínimo
Os outros dois bancos portugueses testados neste exercício, que integra a Avaliação Completa que o BCE fez antes de assumir a supervisão dos maiores bancos, passaram com rácios superiores ao mínimo exigido não só no cenário base mas também no mais adverso. O BPI ficou com um rácio projetado para dezembro de 2016 de 11,6%, ficando acima do limite mínimo definido para o cenário adverso do teste de esforço (5,5%).
Já a Caixa Geral de Depósitos ficaria num cenário adverso com um rácio de capital “core Tier 1” de 6,1%, também superando o mínimo exigido.
O teste de stress é um exercício realizado pelo BCE e pela Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla original) e que, tal como o que foi feito em anos anteriores, procura simular o impacto que teria para a robustez dos bancos europeus um conjunto de cenários de crise económica e financeira.
